李逸枫 您好，欢迎您咨询微软社区
感谢反馈，了解到您的情况，我可以理解您的顾虑，但根据我目前尝试下的情况来看是没有这个状况出现的。从您第一个截图看此页面似乎没有完全加载。即您当前的更改很可能是存在问题的。（操作可能是无效的）而在您关闭代理后，页面可以完全加载则可能导致此情况。
使用代理后访问某些站点本身可能就会存在问题（我无法确保在您的情况下不会出现），新建标签页实际上也是打开了一个网址，只是没有在地址栏中体现。若要进一步排除，请考虑切换不同代理连接，或者安装使用其他版本的Edge以隔离目前的用户配置环境。可以通过这个链接下载安装（选择其中一个版本即可）：Become a Microsoft Edge Insider | Microsoft Edge
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Leo Z | 微软社区支持专员